Персональные композитные инструменты (PCI)

Аббревиатура PCI означает "персональный композитный инструмент" и является ключевым компонентом метода GeWorko, где стоимость базисного актива (портфеля) выражается через стоимость котируемого актива (портфеля). PCI принадлежит к классу синтетических инструментов, это не имеющая на рынке аналогов технология, которая дает возможность создавать такие персональные композитные инструменты, как новые кросс-курсы, корреляцию между различными активами, валютными индексами, портфелями акций, портфелями для парной торговли и многое другое. Разновидности PCI ограничены лишь воображением трейдеров. Вы можете самостоятельно создавать персональные композитные инструменты после прочтения нашего краткого руководства по созданию PCI по методу GeWorko.

Персональные композитные инструменты, созданные по методу GeWorko Method, используются для анализа финансовых рынков, изучения сложных взаимосвязей между активами и их комбинациями на исторических графиках. Более того, трейдеры моментально получают доступ к возможности торговать созданными инструментами.

  • Создание инструментов в виде портфелей различной степени сложности от самых простых, включающих всего два актива, до сложных комбинаций из десятков и сотен активов.
  • Включение в состав персонального инструмента базовых и котируемых активов, что при исполнении сделок приводит к одновременному открытию как длинных, так и коротких позиций.
  • Присвоение каждому компоненту (активу) персонального веса в единицах объема актива - долларах США - в процентах от общей стоимости портфеля (базового либо котируемого); доллар США, как актив, может быть включен только в котируемый портфель.
  • Удобный и понятный интерфейс создания PCI.
  • Одновременное открытие коротких и длинных позиций в базовом и котируемом портфелях, соответственно.
  • Мгновенное получение истории изменения стоимости инструмента (партфеля) как в абсолютном выражении, так и относительно друг друга.
  • Ведение базы созданных персональных инструментов.

Каждый пользователь торгово-аналитического терминала NetTradeX получает доступ к уникальной технологии, которая дает возможность создания не имеющих аналогов персональных композитных инструментов (PCI).

создавайте собственные инструменты
НАЧАТЬ СЕЙЧАС

Вы также можете использовать PCI, созданные нашими профессиональными аналитиками

создавайте собственные инструменты
НАЧАТЬ СЕЙЧАС

Примеры PCI

Прежде всего, Вы можете использовать PCI, созданные нашими профессиональными аналитиками. Вы можете с легкостью найти эти инструменты в библиотеке PCI. Число этих инструментов постоянно растет, поскольку мы стремимся предоставлять нашим клиентам широкий выбор.

Инструменты разделены на группы: валюты, товары, акции и индексы. Трейдерам нужно только загрузить инструменты на свой торговый терминал и начать ими торговать.

Тем не менее, выше приведены лишь примеры персональных композитных инструментов, которые могут быть созданы по новой технологии. Вы можете создавать любые инструменты на Ваше усмотрение, анализировать и торговать ими в торговом терминале NetTradeX.

Как создать, анализировать и торговать PCI

Рассмотрим пример торговли достаточно сложным персональным инструментом, состоящим из двух портфелей. Базовый портфель включает в себя три энергетических актива (из класса доступных на терминале CFD на товары) - #C-BRENT, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, а котируемый портфель включает две сырьевых валюты – AUD и CAD.

В нашем примере мы зададим следующие веса активов в базовой части: #C-BRENT - $4000, #C-NATGAS - $3000, #C-HEATOIL – $3000 (вес нефти больше); а активы в котируемой части – в долях, равных $5000 по каждому активу (отметим, что в общем случае может быть задана разная стоимость базового и котируемого портфелей).

creating-pci

Создан персональный инструмент (с присвоенным пользователем именем “&Energy/Currency_cmd”).

Внесем этот инструмент в список используемых (в окне «Текущие котировки») и отобразим на графике с примером простого технического анализа.

pci-analysis

Покупка одной единицы инструмента "&Energy/Currency_com" означает покупку соответствующих товаров в заданных в новом инструменте объемах и продажу соответствующих валют из котируемого портфеля. Причем, продажа AUD означает продажу AUDUSD, а продажа CAD означает покупку USDCAD. Продажа этого PCI означает, соответственно, продажу активов из базового портфеля и покупку активов из котируемого портфеля.

Параметры открытой позиции по новому инструменту и по его компонентам пользователь может посмотреть в таблице «Открытые позиции».

pci-trading-open-positions

Особенности торговли PCI

После создания PCI и его размещения в окне «Market watch», им можно торговать как обычным инструментом, устанавливать отложенные и привязанные ордера Take Profit и Stop Loss.

Текущие значения Bid и Ask инструмента PCI рассчитываются из текущих значений Bid и Ask всех компонентов с учетом их весов в структуре инструмента. Точность котирования PCI определяется точностью котировок входящих в него активов и котировки даются в шести знаках (сумма цифр до и после запятой). Типичный спред PCI определяется средневзвешенными спредами входящих в PCI инструментов.

Свопы PCI вычисляются как сумма свопов всех компонентов этого инструмента.

Созданным PCI можно торговать только в торговое время всех входящих в него компонентов.

Отметим, что фактически торговля PCI означает групповые операции с входящими в него компонентами, когда одной командой можно совершить серию сделок в заданных объемах и направлениях, поэтому покупку/продажу PCI можно разложить на позиции по обычным инструментам.

Если трейдер открыл позицию по PCI, то все соответствующие позиции компонентов этого персонального инструмента тоже есть в терминале и доступны трейдеру. Причем, когда трейдер закроет позицию по хотя бы одному компоненту, то этот PCI «разрушается» (и удаляется из базы PCI), но все оставшиеся компоненты сохраняются в системе на правах обычных позиций.

Для PCI отсутствует понятие «Order distance», ордера можно размещать «прямо на рынке». Однако трейдер не может выставить фиксированное значение проскальзывания и получить реквот или отказ. Торговля осуществляется по рыночным котировкам инструментов, входящих в PCI в момент получения ордера сервером.

При построении барных и свечных графиков PCI значения максимума и минимума для каждого бара в будущем будут рассчитываться с точностью до минуты при загрузке графиков с сервера. В настоящее время графики загружаются с сервера только с данными о цене открытия и закрытия без указания ценового минимума и максимума за выбранный временной промежуток. Данные о минимальной и максимальной цене на выбранном таймфрейме доступны исключительно на графиках, которые были построены в режиме реального времени на включенном клиентском терминале. Отображение PCI на графиках не влияет на точность выполнения сделок и активацию ордеров.

Ограничения на работу с PCI в текущей версии терминала NetTradeX:

  • Максимальное количество PCI на один счет - не более 100;
  • Максимальное количество PCI в подмножестве "Используемые инструменты" - не более 10 на одно "Рабочее пространство";
  • Максимальное количество активов (базовых плюс котируемых) - не более 25 на один PCI;

Для работы с PCI Вам необходимо скачать терминал и открыть счет на платформе NetTradeX.

Инструкция по созданию и использованию PCI по методу GeWorko на торговом терминале платформы NetTradeX Вы можете найти на странице "Краткое руководство".

Трейдеры и управляющие фондами могут найти статьи о применении Персональных композитных инструментов, созданных по методу GeWorko, в постоянно обновляющемся разделе "Статьи о методе GeWorko и PCI" на сайте IFC Markets.



Почему IFC Markets?