Непрерывный CFD на Фьючерс (Синтетический Фьючерсный Контракт)

В последнее время, наряду с торговлей на валютном рынке, все большее количество клиентов интересуется возможностями получения прибыли, торгуя CFD на индексы, товары, акции. Компания IFC Markets, будучи одним из лидеров в области предоставления услуг по торговле CFD, разработала специальный инструмент (класса CFD), имеющий вид непрерывного фьючерсного контракта, который позволяет клиентам торговать без даты экспирации. Это является существенным преимуществом по сравнению с торговлей фьючерсами с датой экспирации.

Синтетический фьючерсный контракт формируется из обычных фьючерсных контрактов по одному базовому активу таким образом, что при завершении одного фьючерса и переходе на следующий фьючерс цена синтетического инструмента не допускает никаких ступенек, гэпов и, одновременно, правильно отражает динамику цен базового актива. История торгов с момента начала старта каждого синтетического фьючерса вплоть до текущих значений отображается в режиме реального времени на графиках в торговых терминалах. Компания IFC Markets дает возможность клиентам торговать синтетическими фьючерсами, сформированными из фьючерсов на фондовые индексы и товары. Важно отметить, что принципы построения синтетических фьючерсов для каждой группы инструментов имеют свои отличия.

Индексные фьючерсы

Финансовые инструменты DJI, SP500, Nd100, DE30, FR40, GB100 и NIKKEI - CFD на индексы - вычисляются непрерывно без даты экспирации на основе ближайших фьючерсов на соответствующие фондовые индексы по формуле:

«Котировка инструмента» = «Котировка ближайшего ликвидного фьючерса» - «Отклонение цены фьючерса от значения индекса».

Товарные фьючерсы

Для CFD на товары расчет непрерывного фьючерса осуществляется иначе. Возьмем в качестве примера такой финансовый инструмент как OIL, синтетический фьючерс для которого вычисляется на основе двух ближайших ликвидных фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil по формуле:

OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, где:

F1 – котировка ближайшего ликвидного фьючерса;
T - время между датами экспирации двух фьючерсов (30 дней);
T1 – интервал времени, оставшийся до момента экспирации ближайшего фьючерса F1;
F2 – котировка следующего за первым фьючерсом ликвидного фьючерса;


Таким же образом – непрерывно, без даты экспирации, на основе двух ближайших ликвидных фьючерсов – вычисляются все инструменты группы CFD на товары.


Торгуйте непрерывными фьючерсными контрактами от IFC Markets:Индексные фьючерсы   Товарные фьючерсы



Почему IFC Markets?